“失我焉支山，使我嫁妇无颜色”这句诗来源于匈奴的一首民歌。这首诗的整体是：“失我祁连山，使我六畜不蕃息。失我焉支山，使我嫁妇无颜色。”其中“失我祁连山，使我六畜不蕃息”的意思是：失去了我们的祁连山，我们的牲畜怎能繁衍。“失我焉支山，妇女无颜色”的意思是：失去了我们的焉支山，使我们的妇女无胭脂。从这句诗的意思中我们可以看出祁连山，焉支山对于匈奴人是十分的重要，所以匈奴人会有这样的悲唱。

　　焉支山是祁连山的一条支脉，位于甘肃省山丹县城东南50公里处。秋战国和秦汉时期，焉支山就是水草茂盛的天然草场，古老的游牧民族氐、羌、月氏、匈奴等曾先后在这里繁衍生息，也是古代游牧民族妇女搽抹胭脂原料红蓝花的重要产地。

　　据传，那时匈奴诸藩王的妻妾多从这一带的美女中挑选，匈奴语称各藩王之妻叫“阏氏”，“焉支”或“胭脂”是其汉译的谐音，焉支山因此而得名。